Home > Analysverktyget Volume Profile – en ytterligare dimension för din analys och handel

Analysverktyget Volume Profile – en ytterligare dimension för din analys och handel

Igår, onsdag, föll tyska DAX-indexet tungt som en sten, precis som många av världens övriga börser. Vad alla frågar sig i ett sådant tillfälle är vart botten kommer nås. Det är oftast väldigt svårt att sia om, men traditionella brukar man t.ex studera tidigare toppar och bottnar, utbrottszoner eller medelvärden för att skaffa sig en uppfattning om vart prisrörelsen kan tänkas ta slut, och vända. Jag tänker inte förneka dessa zoners relevans, då även  jag som trader självfallet använder den kunskapen, som är en mycket central del i all trading baserad på marknadsgenererad information i form av tid, pris och volym (med andra ord de flesta stilar förutom fundamental analys). Skillnaden är dock att jag dessutom använder mig av analysverktyget Volume Profile, den vertikala volymskalan, som ger en ytterligare dimension i min syn på marknaden.

Volume Profile består av två delar; micro composite profile (värdeområdet) och composite profile. Uppbyggnaden är densamma och det enda som egentligen skiljer, förutom det rent grafiska, är tidsfaktorn (hur mycket tid som inkluderas i profilen). Om ni studerar grafen nedan finner ni ett flertal micro composites/värdeområden (de blå profilerna till vänster) och en composite profile (det vita vertikala strecket till höger. Värdeområdena motsvarar aktuellt värde under en bestämd, ofta kortare, tidsperiod, medan compositen inkluderar historisk data långt tillbaka i tiden. Jag använder båda beståndsdelarna för att bygga min handelsplan och sålla ut dels de mest förväntade rörelserna kring aktuellt värde, men även de viktigaste och mest relevanta stöd- och motståndsnivåerna att agera vid.

dax kortare
Daglig graf DAX – Prisrörelsen ner stoppas upp precis vid ett stark lågvolymsområde

Mitt syfte med inlägget är att försöka lyfta fram de enorma fördelarna som jag, personligen, finner i användning av Volume Profile. Primärt tänkte jag belysa composite profile, som är den ackumulerade omsatta volymen per prisnivå under en lång bit tillbaka i tiden. Compositen nyttjar jag dels för att sålla ut de mest relevanta stöd- och motståndsnivåerna i form av områden av LÄGRE volym. Men även för skaffa mig en uppfattning om vart nytt värde (värdeområde) potentiellt kan formas. Detta tenderar att ske över/kring områden av HÖGRE mängd volym (vilket självfallet är relativt beroende på tidsperspektiv).

Med andra ord erbjuder compositen en ytterligare dimension med en karta för att forma sitt ramverk att handla omkring. Om ni studerar grafen ovan, ser ni vid en snabb blick att de flesta ”svansarna” på candlestick barsen är omkring områden av lägre volym i composite profilen. Detta är tecken på avvisande av dessa priser. Områden som historiskt har omsatt låg volym tenderar att även i framtiden handlas mindre omkring och avvisas. Avvisande sker antingen genom att priset vänder, eller att det snabbt rör sig igenom området. Onsdagens vändning är exempel på ett tydligt exempel på hur priser stoppas upp vid ett områden av lägre volym. Notera detta inte är en köprekommendation ur det längre perspektivet, utan endast ett exempel. För den mer kortsiktige aktören erbjöd dock den här specifika möjligheten ett tillfälle för en mycket bra kortare studs uppåt.

dax lång
Daglig graf DAX – Man får ibland söka sig väldigt långt tillbaka för att finna relevanta toppar/bottnar

Som de flesta ser, och säkert redan vet, är anledningen till att man nyttjar tidigare toppar/bottnar som stöd- och motstånd att det har rått en obalans mellan köpare och säljare (utbud och efterfrågan). Det är exakt samma sak som jag söker i min analys och handel, men jag fokuserar mer på min ”volymkarta” till höger i grafen. Anledningen är tydlig om ni studerar nästa bild (ovan) som är en utzoomad version av den översta bilden. För att lyckas lyfta fram onsdagens stödområde som en relevant zon för en prisvändning, hade man behövt gå tillbaka långt tillbaka i tiden för att finna relevanta toppar eller bottnar. Jag behöver inte söka information långt tillbaka i tiden, eftersom min composite profile ger en tydlig uppdaterad bild av vad jag vill se; vart vi tidigare har haft obalans mellan köpare och säljare och avvisat priserna.

Jag kan dessutom enkelt rangordna mina stöd- och motståndsnivåer och skaffa mig en uppfattning om vilka som bör vara starkast/mest intressanta, genom att se hur pass LÅG volymomsättningen har vart relativt till de områden omkring. En ytterligare nackdel med att traditionella studera sålla fram stöd och motstånd är att man ofta har en mängd toppar och bottnar som skulle kunna agera som stöd (se graf ovan), men inte har en aning om vilken/vilka som är viktigast. Volume Profile, och i synnerhet composite profile, väger samman alla nivåerna och ger en ”sammanfattad” bedömning av vilka prisintervall som tydligast har avvisats historiskt.  För de aktörer som fortfarande känner sig tveksamma, vill jag rekommendera er att åtminstone pröva Volume Profile, och se vad det kan göra för Er analys och handel.

World Capital Markets – Sveriges första analysprodukt baserad på Volume Profile

World Capital Markets är ett exklusivt marknadsbrev som går ut genom e-post i PDF-format. Produkten är Sveriges första baserad på analysverktyget Volume Profile och består av aktuella marknadsuppdateringar, konkreta handelscase och teoretisk utbildning om de finansiella marknaderna. Fokus ligger på några av de populäraste och mest likvida marknaderna i världen, The World Capital Markets. Däribland finner ni OMXS 30, Dax, S&P500, Guld, Silver, Crude Oil och några fler.

Under en begränsad period så erbjuds produkten helt gratis. För att starta er prenumeration så behöver ni endast besöka Worldcapitalmarkets.se och signa upp er e-postadress på förstasidan, så kommer ni mottaga brevet helt utan kostnad direkt i er inkorg.

Prenumerera →

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.