Home > Blogg: Utebliven månadsskiftes-EDGE

Blogg: Utebliven månadsskiftes-EDGE

Ska presentera statistik för kommande månadsskifte och den startar från och med stängningen idag torsdag den 20 mars till och med stängning torsdag den 10 april. Data gäller för OMXS30 och baserad på Close och från år 1987 till och med år 2013. Det presenterade statistiken gäller också enbart för mars månad. En bild är med linje- och stapelgrafer och en bild med matriser för olika parametrar.

Just mars månad har ett svagt månadsskifte(MS) tillsammans med andra svaga månadsslut såsom bl.a. maj och september. Träffsäkerheten inför första handelsdag i april är låg och på den negativa sidan av 50 %. April månad har ett starkt medelvärde och en av börsens starkaste månader.

Bilden med grafer: Graf 1, graferna är markerade med en siffra i nedre högra hörn, beskriver medelvärdesutveckling för detta månadsskifte och mellanrummet vid -1 och 1 representerar att den nya månaden startar. Handelsdag -1 är sista handelsdag i mars och handelsdag 1 är första handelsdag i april. Den fyllda linjen är medelvärdet och den streckade är median.

Graf 2 är medelvärdet och med standardavvikelse för handelsdagarna. Graf 3 har jag tagit med medelvärde och median för alla MS och ställt det mot mars MS. Den gröna linjen är mars MS och den rosa är för alla MS, samma gäller för de streckade linjerna och med samma kulörer. Graf 4 visar standardavvikelse för alla MS.

Graf 5 visar medelvärdet för varje handelsdag i MS för mars och värdet står vid varje positiv resp. negativ stapel. Den gröna linjen är medelvärdesutvecklingen för MS mars.

Bilden med matriser: Matriserna utläses enklast med att läsa från vänster och upp. Samma gäller här att -1 är sista handelsdag i mars och handelsdag 1 är första handelsdag i april. Det finns olika parametrar som är beräknade för just denna månad och det är, indexpunkter, träffsäkerhet, avkastning, genomsnittsliga trade, profit faktor, max drawdown och även genomsnittsliga och median på drawdown.

Det som jag tycker är bra att titta på är träffsäkerheten (win rate %) och för en period av 3-5 handelsdagar. Beror på hur länge man vill ligga inne på marknaden men just i denna MS tycker jag inte det finns en bra EDGE statistiskt och bästa skulle i så fall vara handelsdag (-1 close till -4 close). Den har högst träffsäkerhet på 74 % och en profit faktor på 3.60 avg. trade på +1.56 %. Men om man ser till alla MS så är mars svagt och egentligen bäst att låta bli till förmån för andra som har betydligt bättre EDGE.

I den nedre delen av matrisbilden har ni drawdown och där ser ni maximal dipp för respektive period och medel- och medianvärden. Här är medianvärdet bättre som riktmedel då medelvärdet är påverkat av kraftiga outliers på nedsidan.

I alla matriser är lägsta och högsta notering markerade med en ram.

Länk till PDF: OMXS30-MS-mars-matris-2014.pdf
Länk till PDF: OMXS30-MS-mars-Graf-2014.pdf

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto